7 - 04 - 2020
جایگاه معاملات الگوریتمی در دنیا
معاملات الگوریتمی در دنیا از جایگاه مهمی برخوردار هستند. به گفته رییس اداره زیرساخت سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی، افزایش حجم دادهها و ضرورت توسعه رویکردهایی با محور داد و ستد سیستمی هوشمند، توسعه فناوری اطلاعات طی دو سال گذشته به شکل ویژه در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و معاملات الگوریتمی با قابلیت واکنش هوشمند به رفتار بازار و انجام داد و ستد خودکار بر اساس الگوریتمهای از پیشتعیین شده به بازار سرمایه کشور وارد شد. علیرضا فتحی، رییس اداره زیرساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق جزئیات فنی نخستین رقابت معاملات الگوریتمی را تشریح کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم معاملات الگوریتمی برای برخی از بازارهای اروپایی و آمریکا بیش از ۸۰ درصد کل معاملات است. وی ادامه داد: مزایای اصلی معاملات الگوریتمی، سرعت، دقت و کاهش هزینه انجام معاملات است. علاوه بر آن، استفاده گسترده از معاملات الگوریتمی میتواند میزان اثرگذاری شایعات و معاملات احساسی و هیجانی را به حداقل برساند. سودآوری بالای الگوریتمها و تاثیر مستقیم کارایی الگوریتم بر تولید سرمایه، موجب توجه روزافزون حامیان مالی به این حوزه شده است. رییس اداره زیرساخت سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با وجود مزایای گسترده داد و ستدهای الگوریتمی، عدم نظارت و کنترل صحیح بر آن ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود. بر همین اساس الزامات فنی مختلفی در استانداردهای جهانی برای این نوع از معاملات در نظر گرفته شده است. علیرضا فتحی ایجاد بسترهایی برای تست الگوریتمها و قابلیت تفکیک معاملات الگوریتمی را از الزامات فنی مطرح شده در سطح جهان دانست و گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سرعت و حجم بالای معاملات الگوریتمی، انجام این نوع معاملات نیاز به قابلیتهای سختافزاری و نرمافزاری ویژهای دارد. در این راستا طی سالهای اخیر قدرت پردازشی سامانههای معاملاتی و لینکهای ارتباطی بورسهای پیشرو بهبود قابل توجهی پیدا کرد و فناوریهای نوین مختلفی برای این منظور پیشنهاد شده است. وی ضمن اشاره به اینکه در کشور ما نیز، با هدف بهرهمندی از فناوریهای روز بازار سرمایه، امکان انجام معاملات الگوریتمی در بازار فراهم شد، افزود: یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، تدوین الزامات مربوط به این نوع معاملات است که توسط سازمان بورس انجام شد. با توجه به قابلیت بالای معاملات الگوریتمی در سودآوری و کارآفرینی انتظار میرود که نخبگان و متخصصان ایرانی در این حوزه حضوری پررنگ داشته باشند و با تواناییهای علمی و فنی خود الگوریتمهای کارآمدی را در بازار سرمایه ایران و حتی بازارهای جهانی عرضه کنند. رییس اداره زیرساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مسلما این امر نیازمند حمایت مادی و معنوی نهادهای بالا دستی و آموزش و فرهنگسازی است. وی به برگزاری نخستین رقابت معاملات الگوریتمی با هدف فرهنگسازی اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با همکاری شرکتهای نرمافزاری فعال در حوزه بازار سرمایه و به همت شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس، برگزاری مسابقات معاملات الگوریتمی را در دستور کار خود قرار داد و این رویداد مهم فرهنگساز بازار سرمایه هفته گذشته طی مراسم رسمی آغاز شد. به گفته علیرضا فتحی هدف از برگزاری این مسابقات معرفی حوزه و زیرساختهای معاملات الگوریتمی و حمایت از گروههای جوان و متخصص برای نمایش توانمندیهای خود و ورود به این حوزه است. در این مسابقه ۲۰ تیم با سه شرکتکننده حضور دارند. این مسابقات در سه مرحله جداگانه برگزار میشود که یکی از آنها مسابقه حل مساله است. در مسابقه حل مساله با مطرح شدن پنج سوال از تیمهای شرکتکننده میزان دانش علمی و تخصصی آنها در حوزه معاملات الگوریتمی محک زده میشود. وی ادامه داد: در این مسابقات، الزامات فنی مختلفی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده و در واقع، این الزامات حکم یک sandbox را دارد تا پس از آزمایش و شناخت نقاط قوت و ضعف الزامات بازار اصلاح شود. به عبارت دیگر، این مسابقات بستری برای محک الزامات فنی معاملات الگوریتمی را فراهم میکند. علاوه بر آن، به منظور ایجاد بستر لازم برای این مسابقات، زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مختلفی تهیه شده است. فتحی افزود: یکی از مهمترین نیازمندیهای نرمافزاری در معاملات الگوریتمی فعالسازی APIهایی برای اتصال به بستر معاملات آنلاین است. در این راستا توسط اسپانسر و با همکاری یکی از شرکتهای OMS دارای مجوز از سازمان بورس، دسترسی لازم به API و دسترسی به بستر معاملات فراهم شد. همچنین، جعبه ابزارها توسط شرکتهای همکار فراهم شده است که استفاده از این APIها را ساده میکند. علاوه بر آن، اطلاعات تاریخی معاملات نیز توسط شرکت همکار دیگری در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفته تا در الگوریتمها استفاده شود. رییس اداره زیرساخت سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین زیرساختهای سختافزاری مختلفی با همکاری اداره سختافزار سازمان برای این مسابقه در نظر گرفته شد. در این راستا برای هریک از شرکتکنندگان یک سرور مجازی جداگانه در نظر گرفته شده و شرکتکنندگان الگوریتمهای خود را بارگزاری میکنند و در ساعات معاملات حق تغییر آن را ندارند. البته در پایان ساعت معاملاتی امکان بهروزرسانی الگوریتمها وجود دارد. با در نظر گرفتن این تمهیدات، از الگوریتمی بودن معاملات و عدم دخالت تصمیمات انسانی در ساعات معاملاتی اطمینان حاصل شده است. علاوه بر آن، ایجاد لینکهای ارتباطی قدرتمند میان سرورها و APIها و دیگر موارد، از اقدامات اداره سختافزار در این زمینه محسوب میشود. وی در پایان تاکید کرد: امید است این مسابقات که با همت و تلاش همکاران سازمان بورس، شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس و شرکتهای نرمافزاری فعال در بازار سرمایه برگزار میشود گامی موثر در راستای فرهنگسازی معاملات الگوریتمی در کشور و زمینهساز دستاوردهای آتی باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد