21 - 04 - 2020
اعلام شرایط تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام
اطلاعیه مهم در خصوص تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام روی سبد شاخصهای ۳۰ شرکت بزرگ، صنعت فلزات اساسی، صنعت بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنعت استخراج کانههای فلزی، صنعت محصولات شیمیایی و صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای با سررسید اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام شد. به گزارش بورس تهران، نکات مهم در خصوص تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام روی سبد شاخصهای ۳۰ شرکت بزرگ، صنعت فلزات اساسی، صنعت بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنعت استخراج کانههای فلزی، صنعت محصولات شیمیایی و صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای با سررسید اسفندماه ۹۷ به شرح زیر اعلام شد.
۱) زمانبندی تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام به شرح زیر تغییر مییابد:روز تعیین اولویت نوع تسویه: سررسید قرارداد، زمان تسویه نقدی: سررسید قرارداد، زمان تسویه فیزیکی: سررسید قرارداد است.
۲) تمامی دارندگان موقعیت باز (اعم از خرید و فروش) باید در روز تعیین اولویت نوع تسویه (سررسید) و تا ساعت ۱۳:۰۰ همان روز، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به همراه اعلام تعداد موقعیتهای باز برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی، اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد به کارگزار مربوطه اعلام کنند.
۳) اولویتهای نوع تسویه ثبتشده توسط مشتری، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمیباشد.
۴) در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری در مهلت مذکور در بند (۲)، نوع تسویه توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به صورت نقدی تعیین میشود.
۵) در زمان تسویه نقدی، آن دسته از دارندگان موقعیتهای باز که نوع تسویه آنها، نقدی تعیین شده است، حسب مورد باید ارزش مابهالتفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه بهعلاوه هزینههای تسویه نهایی را پرداخت نمایند.
۶) انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارنده موقعیت باز خرید، مستلزم تامین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینههای تسویه نهایی و برای دارنده موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیتهای باز در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش به علاوه هزینههای تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد میباشد.
۷) اگر در زمان تسویه فیزیکی، هر یک از حالتهای زیر روی دهد، قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نبوده و نکول در ایفای تعهدات محسوب میشود. لذا قرارداد به صورت نقدی تسویه شده و طرف نکولکننده ملزم به پرداخت خسارات تعیین شده در مشخصات قرارداد به طرف مقابل میباشد: نکول دارنده موقعیت باز خرید: کل مبلغ ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه روزانه زمان تسویه فیزیکی در حساب عملیاتی دارنده موقعیت باز خرید وجود نداشته باشد؛ نکول دارنده موقعیت باز فروش: تمام یا بخشی از سهام موجود در سبد پایه تعهدشده در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش وجود نداشته باشد.
۸) شرکت سپردهگذاری در فرآیند تخصیص، تمامی موقعیتهای باز خرید و موقعیتهای باز فروش را که نوع تسویه آنها نهایی شده است، به روش تصادفی مقابل هم قرار میدهد. در نتیجه اگر هر دو موقعیت با نوع تسویه فیزیکی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت فیزیکی تسویه میشود. اگر هر دو موقعیت با نوع تسویه نقدی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدی تسویه میشود. اگر یکی از موقعیتها با نوع تسویه نقدی و دیگری با نوع تسویه فیزیکی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدی تسویه میشود. همچنین شخص با نوع تسویه نقدی، نکول کرده و مشمول پرداخت جریمه نکول میگردد.
۹) چنانچه در زمان تسویه فیزیکی قرارداد آتی سبد سهام، تعداد سهام قابل تحویل هر ناشر موجود در سبد پایه مربوط به هر قرارداد شامل جزء اعشاری باشد، جزء اعشاری به صورت نقدی تسویه میشود.
۱۰) در قرارداد آتی سبد سهام، اگر حداقل نماد یکی از سهام موجود در سبد پایه تا پایان جلسه معاملات آخرین روز معاملاتی متوقف باشد، قرارداد آتی بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه و آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی میشود.
۱۱) چنانچه در سررسید قرارداد آتی، دارایی پایه موضوع قرارداد، فریز، مسدود، توقیف یا توثیق باشد، امکان نقل و انتقال دارایی وجود نداشته و دارایی پایه مذکور، قابل استفاده در تسویه فیزیکی نخواهد بود.
۱۲) در صورتی که پس از تسویه فیزیکی، میزان مالکیت دارنده دارایی پایه از سقفهای مجاز تعیین شده در آن دارایی پایه بیشتر گردد، دارنده موظف به عرضه مازاد ایجادشده به علت تسویه فیزیکی، در مهلت تعیین شده توسط بورس میباشد.
۱۳) هزینههای تسویه نهایی که شامل کارمزد تسویه نهایی، مالیات و جریمه نکول مطابق اطلاعیه شماره ۲۴ دی ماه ۹۷ مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران میباشد.
شایان ذکر است سرمایهگذاران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به «دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۶ اسفند ماه ۹۶ هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» و نیز سایت رسمی بورس تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نموده یا از طریق کارگزاری مربوطه پیگیری کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد